Сравнение DVIN с SEA
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVIN показывает доходность 18.87%, а SEA немного ниже – 18.38%.
DVIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 18.87% | -1.06% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 18.38% | 5.17% |
Correlation
The correlation between DVIN and SEA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. SEA — Ранг доходности на риск
DVIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEA
Сравнение DVIN c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIN | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVIN и SEA
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -39.53% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -5.00% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -14.16% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и SEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 16.57% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 21.64% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 21.64% | +4.78% |
Сравнение комиссий DVIN и SEA
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и SEA
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.71% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and SEA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
SEA has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WEBs and US Global. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.60% for SEA.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор