Сравнение DVIN с MADE
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for MADE.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и MADE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 23.47%.
DVIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MADE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и MADE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 18.87% | -1.06% |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 23.47% | 13.78% |
Correlation
The correlation between DVIN and MADE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. MADE — Ранг доходности на риск
DVIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MADE
Сравнение DVIN c MADE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIN | MADE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVIN и MADE
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и MADE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | MADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -23.79% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.78% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.89% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и MADE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | MADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 21.79% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 22.75% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 22.75% | +3.67% |
Сравнение комиссий DVIN и MADE
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и MADE
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.62% | 0.89% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and MADE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
MADE has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.40% for MADE.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и MADE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор