Сравнение DVIN с EVX
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for EVX.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и EVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 4.15%.
DVIN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам DVIN и EVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 17.44% | -1.06% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 4.15% | -0.91% |
Correlation
The correlation between DVIN and EVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. EVX — Ранг доходности на риск
DVIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVX
Сравнение DVIN c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIN | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVIN и EVX
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и EVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -55.91% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.91% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -8.75% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и EVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 13.73% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 17.60% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.45% | 20.25% | +6.20% |
Сравнение комиссий DVIN и EVX
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и EVX
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and EVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
EVX has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.55% for EVX.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и EVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор