Сравнение DVGR с BGIG
DVGR (DAC 3D Dividend Growth ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVGR charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности DVGR и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVGR показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 15.93%.
DVGR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.67M | $3.75M | $4.19M | |
| $40.18K | $102.11K | $57.38K |
Сравнение доходности по годам DVGR и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 10.96% | -0.69% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 15.93% | -0.01% |
Correlation
The correlation between DVGR and BGIG is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVGR vs. BGIG — Ранг доходности на риск
DVGR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение DVGR c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVGR | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVGR и BGIG
Максимальная просадка DVGR за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVGR и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVGR | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -13.24% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.69% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVGR и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVGR | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 8.90% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.75% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.75% | +1.14% |
Сравнение комиссий DVGR и BGIG
DVGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVGR и BGIG
Дивидендная доходность DVGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BGIG в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.66% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 0.59% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVGR and BGIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DVGR.
BGIG has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.59% for DVGR.
They also come from different issuers: DAC and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.65% for DVGR and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для DVGR и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор