Сравнение DUTMX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.30% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | -0.24% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PRCIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям PRCIX по среднегодовой доходности: 0.53% против 1.78% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.53%
PRCIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и PRCIX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
DUTMX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
DUTMX
PRCIX
Сравнение DUTMX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.80 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.67 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.96 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 9.93 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.80 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и PRCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и PRCIX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности PRCIX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.13% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.24% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и PRCIX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -22.34% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.96% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -19.65% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -19.65% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -2.46% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -4.43% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.88% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и PRCIX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.67% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.81% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 4.58% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.93% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.93% | +2.13% |