PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUTMX с PMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUTMX с PMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX).

DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DUTMX и PMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUTMX и PMBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.52%8.18%2.55%6.45%-14.65%-1.46%8.33%9.62%0.30%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PMBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям PMBIX по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.20% соответственно.

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%

PMBIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.95%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

PIMCO Total Return II Fund

Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с CFBNXDUTMX с MPBFXDUTMX с ETIRXDUTMX с DPIGXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с CMPIX
Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с FEDUXPMBIX с DFXIXPMBIX с BIMSX

Сравнение комиссий DUTMX и PMBIX

DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMBIX в 0.50%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund

Доходность на риск

DUTMX vs. PMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTMX c PMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUTMXPMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.90

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.63

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

4.88

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUTMX vs. PMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUTMX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PMBIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUTMX и PMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUTMXPMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.06

-0.69

Корреляция

Корреляция между DUTMX и PMBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTMX и PMBIX

Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PMBIX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.52%3.84%3.87%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%

Просадки

Сравнение просадок DUTMX и PMBIX

Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки PMBIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и PMBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUTMXPMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-19.54%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-3.26%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-19.51%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.53%

-19.54%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-2.33%

-12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-2.25%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.09%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DUTMX и PMBIX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеют волатильность 1.97% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUTMXPMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.92%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.87%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

4.74%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

6.02%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

5.05%

+2.01%