Сравнение DUTMX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: 0.55% против 1.63% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и PCGTX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
DUTMX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
DUTMX
PCGTX
Сравнение DUTMX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.29 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.69 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 7.64 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и PCGTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и PCGTX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и PCGTX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -19.34% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -3.10% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -19.20% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -19.34% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -1.57% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -1.86% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.09% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и PCGTX
Текущая волатильность для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) составляет 1.97%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.15% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 4.14% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 6.23% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 7.10% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 5.35% | +1.71% |