Сравнение DUTMX с JCBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и JCBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и JCBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у JCBUX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям JCBUX по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.17% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и JCBUX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JCBUX в 0.33%.
Доходность на риск
DUTMX vs. JCBUX — Ранг доходности на риск
DUTMX
JCBUX
Сравнение DUTMX c JCBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | JCBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.79 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 5.07 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и JCBUX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и JCBUX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности JCBUX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и JCBUX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки JCBUX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и JCBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -16.46% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.67% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -16.46% | -14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -16.46% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -1.92% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.29% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.94% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и JCBUX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.61% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.61% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.38% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.65% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.67% | +2.39% |