Сравнение DUTMX с GBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и GBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям GBIAX по среднегодовой доходности: 0.55% против 0.91% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и GBIAX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.
Доходность на риск
DUTMX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
DUTMX
GBIAX
Сравнение DUTMX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 3.85 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и GBIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и GBIAX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности GBIAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и GBIAX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и GBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -20.26% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.73% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -19.07% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -20.26% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -6.78% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.02% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.99% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и GBIAX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.54% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.62% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.36% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.98% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.94% | +2.12% |