PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSL с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

DUSL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSL и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		13.88%37.50%34.75%37.23%-31.17%19.05%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

DUSL

1 день
4.80%
1 месяц
-23.66%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.01%
1 год
63.08%
3 года*
39.99%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с UPRODUSL с TPORDUSL с SOXLDUSL с CUREDUSL с UTSL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий DUSL и XTAP

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

DUSL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.76

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.43

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.78

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.69

-0.42

Корреляция

Корреляция между DUSL и XTAP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и XTAP

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		10.06%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и XTAP

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-22.13%

-63.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-11.83%

-23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

0.00%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-3.57%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

1.73%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и XTAP

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

0.77%

+19.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

2.52%

+33.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.65%

14.33%

+45.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

14.60%

+37.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

14.60%

+47.04%