Сравнение DUSG с PBW
DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. DUSG is actively managed, while PBW is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DUSG charges 0.32%/yr vs 0.61%/yr for PBW.
Доходность
Сравнение доходности DUSG и PBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -15.98%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -14.11%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам DUSG и PBW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | -15.11% |
Correlation
The correlation between DUSG and PBW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSG vs. PBW — Ранг доходности на риск
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBW
Сравнение DUSG c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSG | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSG и PBW
Максимальная просадка DUSG за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSG и PBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -89.02% | +84.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -72.23% | +70.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -62.92% | +61.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSG и PBW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 43.37% | -28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 43.54% | -28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 39.11% | -24.48% |
Сравнение комиссий DUSG и PBW
DUSG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSG и PBW
Дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PBW в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.41% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DUSG and PBW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.
PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for DUSG and 0.61% for PBW.
Подберите оптимальное распределение для DUSG и PBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор