Сравнение DUSG с NUSC
DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. DUSG is actively managed, while NUSC is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DUSG charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for NUSC.
Доходность
Сравнение доходности DUSG и NUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSG и NUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 4.22% |
Correlation
The correlation between DUSG and NUSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSG vs. NUSC — Ранг доходности на риск
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUSC
Сравнение DUSG c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSG | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSG и NUSC
Максимальная просадка DUSG за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSG и NUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSG | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -41.49% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.52% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -8.12% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSG и NUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSG | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 17.20% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 21.14% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 22.28% | -7.65% |
Сравнение комиссий DUSG и NUSC
DUSG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии NUSC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSG и NUSC
Дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NUSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.91% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
DUSG and NUSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for DUSG.
NUSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Nuveen. Their fees differ too: 0.32% for DUSG and 0.30% for NUSC.
Подберите оптимальное распределение для DUSG и NUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор