Сравнение DUSB с NUSB

С начала года, DUSB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у NUSB с доходностью 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSB на текущий момент составляет 8.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSB равному 10.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSB и NUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DUSB и NUSB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности NUSB в 4.42%

Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и NUSB.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что DUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.