PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с MSDD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, DUKQ returned 24.44% vs 89.90% for MSDD. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DUKQ charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.

DUKQ

1 день
0.94%
1 месяц
0.99%
С начала года
12.61%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.99%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-44.83%
1 год
89.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и MSDD

2026 (YTD)2025
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		12.61%11.45%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%

Correlation

The correlation between DUKQ and MSDD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов DUKQ и MSDD

Секторы
DUKQ
MSDD

Технологии

34.8%
200.1%

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Технологии

DUKQ
34.8%
MSDD
200.1%

Промышленность

DUKQ
10.9%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.3%
MSDD

-

Финансовые услуги

DUKQ
9.3%
MSDD

-

Здравоохранение

DUKQ
8.9%
MSDD

-

Коммуникационные услуги

DUKQ
7.7%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

DUKQ
4.8%
MSDD

-

Энергетика

DUKQ
3.7%
MSDD

-

Коммунальные услуги

DUKQ
3.7%
MSDD

-

Недвижимость

DUKQ
3.1%
MSDD

-

Сырьевые материалы

DUKQ
2.7%
MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с USODUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с DDTL
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с AMDL

Доходность на риск

DUKQ vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKQMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.55

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.66

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.92

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

1.81

+10.97

DUKQ vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MSDD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и MSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и MSDD

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-84.91%

+66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-84.91%

+77.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-68.63%

+67.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-31.40%

+27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

43.10%

-41.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и MSDD

Текущая волатильность для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) составляет 5.38%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.11%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

32.11%

-26.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

124.37%

-114.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

140.94%

-127.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

138.59%

-123.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

138.59%

-123.59%

Сравнение комиссий DUKQ и MSDD

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и MSDD

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and MSDD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.11%) compared to DUKQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs MSDD's -84.91%.

On 1-year performance, MSDD leads with 89.90% vs 24.44% for DUKQ. On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DUKQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 89.90% return vs 24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

DUKQ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for MSDD.

DUKQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Ocean Park and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 1.50% for MSDD.

DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор