PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с MSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DUKQ charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -49.24%.

DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
-3.94%
1 месяц
84.54%
С начала года
-49.24%
6 месяцев
-28.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и MSDD

2026 (YTD)2025
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		13.22%10.98%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-49.24%271.43%

Correlation

The correlation between DUKQ and MSDD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов DUKQ и MSDD

Секторы
DUKQ
MSDD

Технологии

30.1%
200.1%

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Финансовые услуги

10.3%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Энергетика

4.9%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

DUKQ
30.1%
MSDD
200.1%

Промышленность

DUKQ
11.5%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.5%
MSDD

-

Финансовые услуги

DUKQ
10.3%
MSDD

-

Здравоохранение

DUKQ
8.6%
MSDD

-

Коммуникационные услуги

DUKQ
8.0%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

DUKQ
5.9%
MSDD

-

Энергетика

DUKQ
4.9%
MSDD

-

Коммунальные услуги

DUKQ
4.1%
MSDD

-

Недвижимость

DUKQ
3.3%
MSDD

-

Сырьевые материалы

DUKQ
2.9%
MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с HIBSDUKQ с USO
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с CNEQMSDD с DECOMSDD с KDECMSDD с ARKX

Доходность на риск

DUKQ vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKQMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKQ vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKQMSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.64

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и MSDD

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-84.91%

+66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-68.95%

+68.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-29.58%

+25.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и MSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

141.35%

-128.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

141.35%

-126.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

141.35%

-126.58%

Сравнение комиссий DUKQ и MSDD

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и MSDD

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and MSDD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

DUKQ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for MSDD.

DUKQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Ocean Park and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 1.50% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор