Сравнение DUKQ с GXLC
DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUKQ is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DUKQ и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKQ показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
DUKQ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKQ и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 12.61% | 1.64% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DUKQ and GXLC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKQ vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DUKQ
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUKQ c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKQ | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKQ и GXLC
Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -9.08% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.40% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.56% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKQ и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 13.78% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.78% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.78% | +1.22% |
Сравнение комиссий DUKQ и GXLC
DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKQ и GXLC
Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 0.66% | 0.68% | 0.28% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DUKQ and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.
DUKQ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Ocean Park and Global X. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DUKQ и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор