PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUKQ с GXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и GXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.


DUKQ

1 день
0.94%
1 месяц
0.99%
С начала года
12.61%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXLC

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.12%
С начала года
7.92%
6 месяцев
6.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и GXLC


2026 (YTD)2025
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF
12.61%1.64%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
7.92%3.22%

Correlation

The correlation between DUKQ and GXLC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ocean Park Domestic ETF

Global X U.S. 500 ETF

Доходность на риск

DUKQ vs. GXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина

GXLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c GXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUKQGXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

DUKQ vs. GXLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и GXLC

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и GXLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUKQGXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-9.08%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.40%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.56%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и GXLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUKQGXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

13.78%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.78%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

13.78%

+1.22%

Сравнение комиссий DUKQ и GXLC

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и GXLC

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности GXLC в 0.65%


ПозицияTTM20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF
0.66%0.68%0.28%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.65%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, DUKQ and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

DUKQ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.65% for GXLC.

They also come from different issuers: Ocean Park and Global X. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.02% for GXLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и GXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор