PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с FTIF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUKQ is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, DUKQ returned 24.44% vs 31.46% for FTIF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 21.87%.

DUKQ

1 день
0.94%
1 месяц
0.99%
С начала года
12.61%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
1.49%
1 месяц
-2.17%
С начала года
21.87%
6 месяцев
20.61%
1 год
31.46%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и FTIF

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		12.61%5.69%4.80%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		21.87%7.79%-2.48%

Correlation

The correlation between DUKQ and FTIF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.65

The correlation between DUKQ and FTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKQ и FTIF

Секторы
DUKQ
FTIF

Технологии

34.8%
2.0%

Промышленность

10.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.0%

Финансовые услуги

9.3%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.7%
38.0%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

3.1%
14.0%

Сырьевые материалы

2.7%
22.0%

Технологии

DUKQ
34.8%
FTIF
2.0%

Промышленность

DUKQ
10.9%
FTIF
18.0%

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.3%
FTIF
4.0%

Финансовые услуги

DUKQ
9.3%
FTIF

-

Здравоохранение

DUKQ
8.9%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

DUKQ
7.7%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

DUKQ
4.8%
FTIF

-

Энергетика

DUKQ
3.7%
FTIF
38.0%

Коммунальные услуги

DUKQ
3.7%
FTIF

-

Недвижимость

DUKQ
3.1%
FTIF
14.0%

Сырьевые материалы

DUKQ
2.7%
FTIF
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с USODUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с DDTL
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

DUKQ vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKQFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.05

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.84

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

5.79

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

15.81

-3.02

DUKQ vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и FTIF

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-27.83%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-5.46%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.61%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.95%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и FTIF

Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.81%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.82%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.46%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

18.92%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

18.92%

-3.92%

Сравнение комиссий DUKQ и FTIF

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и FTIF

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FTIF в 1.41%

ПозицияTTM202520242023
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.41%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and FTIF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKQ has higher volatility (5.38%) compared to FTIF (4.81%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 31.46% vs 24.44% for DUKQ. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 31.46% return vs 24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

FTIF has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.66% for DUKQ.

They also come from different issuers: Ocean Park and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор