PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUK с XLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) is a stock, while XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) is Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Over the past 5 years, DUK returned 8.32%/yr vs 8.03%/yr for XLC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUK и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.85%.

DUK

1 день
0.91%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.99%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.32%
10 лет*
8.62%

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DUK
Duke Energy Corporation		8.77%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%18.58%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%

Correlation

The correlation between DUK and XLC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.14

The correlation between DUK and XLC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

DUK vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.69

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.08

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

2.73

-0.41

DUK vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLC равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUK и XLC

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-46.65%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.57%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-17.97%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-46.65%

+22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.72%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-10.58%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и XLC

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.57%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.65%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.28%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

20.68%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.17%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и XLC

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.69%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUK and XLC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUK has higher volatility (5.62%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs XLC's -46.65%.

DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор