Сравнение DUG с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
DUG и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -48.01% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -37.53% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -48.01%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
DUG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -17.63%
- С начала года
- -48.01%
- 6 месяцев
- -48.81%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- -42.02%
- 10 лет*
- -34.12%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и XTAP
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
DUG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
DUG
XTAP
Сравнение DUG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.14 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.76 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.43 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.78 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.14 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.69 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между DUG и XTAP составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и XTAP
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 5.31% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и XTAP
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -22.13% | -77.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -11.83% | -54.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | 0.00% | -99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -3.57% | -85.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.00% | 1.73% | +32.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и XTAP
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 0.77% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 2.52% | +25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.25% | 14.33% | +34.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.69% | 14.60% | +37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.60% | 14.60% | +44.00% |