PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUG и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-48.01%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-37.53%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -48.01%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.


DUG

1 день
2.50%
1 месяц
-17.63%
С начала года
-48.01%
6 месяцев
-48.81%
1 год
-48.91%
3 года*
-28.53%
5 лет*
-42.02%
10 лет*
-34.12%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий DUG и XTAP

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

DUG vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUGXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

1.14

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

1.76

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.43

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

9.78

-11.25

DUG vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUGXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.14

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.69

-1.21

Корреляция

Корреляция между DUG и XTAP составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и XTAP

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
5.31%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и XTAP

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


DUGXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-22.13%

-77.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-11.83%

-54.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-3.57%

-85.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.00%

1.73%

+32.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и XTAP

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUGXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

0.77%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

2.52%

+25.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.25%

14.33%

+34.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.69%

14.60%

+37.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.60%

14.60%

+44.00%