Сравнение DUALX с VUSXX
DUALX (Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund) and VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) are both mutual funds - DUALX is a Municipal Bonds fund managed by Dupree, while VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, DUALX returned 1.30%/yr vs 1.56%/yr for VUSXX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DUALX charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VUSXX.
Доходность
Сравнение доходности DUALX и VUSXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUALX показывает доходность 1.58%, а VUSXX немного ниже – 1.51%.
DUALX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.85%
VUSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUALX и VUSXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 1.58% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 1.83% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.51% | 4.25% | 1.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between DUALX and VUSXX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUALX vs. VUSXX — Ранг доходности на риск
DUALX
VUSXX
Сравнение DUALX c VUSXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | VUSXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.68 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 2.15 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.14 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и VUSXX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и VUSXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUALX | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | 0.00% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | 0.00% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | 0.00% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | 0.00% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.00% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и VUSXX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUALX | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.31% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.79% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 1.12% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 0.75% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 0.75% | +3.54% |
Сравнение комиссий DUALX и VUSXX
DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VUSXX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и VUSXX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VUSXX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 3.05% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.89% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUALX and VUSXX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUALX has higher volatility (1.12%) compared to VUSXX (0.31%). In terms of maximum drawdown, DUALX dropped -12.15% vs VUSXX's 0.00%.
VUSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUALX и VUSXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор