Сравнение DUALX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 1.83% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и FHMIX
DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
DUALX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
DUALX
FHMIX
Сравнение DUALX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.93 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 8.93 | -8.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.98 | -2.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 13.55 | -12.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 49.68 | -47.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.93 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и FHMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и FHMIX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и FHMIX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -0.50% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -0.20% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.10% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.07% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.05% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и FHMIX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.10% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.63% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 0.96% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 0.78% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.78% | +3.48% |