Сравнение DUALX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.04% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и APUSX
DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
DUALX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
DUALX
APUSX
Сравнение DUALX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.83 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 10.29 | -9.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 5.18 | -3.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 15.80 | -14.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 57.18 | -54.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.83 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.60 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и APUSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и APUSX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и APUSX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -1.64% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -0.20% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -1.45% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.10% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.30% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.06% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и APUSX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.10% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.53% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 1.09% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 1.24% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 1.14% | +3.12% |