PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRIX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRIX с TNSHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRIX (Delaware Limited-Term Diversified Income Fund) and TNSHX (TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DTRIX returned 2.12%/yr vs 1.82%/yr for TNSHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRIX charges 0.64%/yr vs 0.09%/yr for TNSHX.

Доходность

Сравнение доходности DTRIX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DTRIX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.82% соответственно.

DTRIX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.51%
3 года*
4.45%
5 лет*
1.95%
10 лет*
2.12%

TNSHX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.41%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRIX и TNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		0.60%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%2.47%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		0.51%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%

Correlation

The correlation between DTRIX and TNSHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between DTRIX and TNSHX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с DTRIX:
DTRIX с GPARXDTRIX с GPICXDTRIX с VWELXDTRIX с VBIRXDTRIX с WLGAXDTRIX с DCCIXDTRIX с SWSBX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с GPICXTNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с STBCXTNSHX с ACSNXTNSHX с BSBSXTNSHX с BFMSX

Доходность на риск

DTRIX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRIX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRIXTNSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.95

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.73

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.23

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

12.05

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRIX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRIX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRIXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.04

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DTRIX и TNSHX

Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и TNSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRIXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-5.99%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.13%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-1.13%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.03%

-5.99%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.03%

-5.99%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.25%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.89%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.30%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRIX и TNSHX

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеют волатильность 0.65% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRIXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.63%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.34%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.88%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

2.25%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

1.82%

+0.28%

Сравнение комиссий DTRIX и TNSHX

DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRIX и TNSHX

Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TNSHX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		3.98%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		4.11%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTRIX and TNSHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRIX has higher volatility (0.65%) compared to TNSHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, DTRIX dropped -7.03% vs TNSHX's -5.99%.

TNSHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRIX и TNSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор