Сравнение DTRIX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DTRIX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.78% соответственно.
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и TNSHX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
DTRIX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
DTRIX
TNSHX
Сравнение DTRIX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.83 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.29 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.67 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 13.23 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и TNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и TNSHX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и TNSHX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -5.99% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -1.13% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -5.99% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | -5.99% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.82% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.90% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.31% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и TNSHX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеют волатильность 0.52% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.23% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.99% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.22% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 1.80% | +0.28% |