Сравнение DTRE.L с VPN.L
DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1056.19%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности DTRE.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTRE.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTRE.L показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
DTRE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 1,056.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTRE.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 8.30% | 9,918.55% | 125.90% | 3,884.97% | -97.44% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -15.71% |
Correlation
The correlation between DTRE.L and VPN.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between DTRE.L and VPN.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
DTRE.L
VPN.L
Сравнение DTRE.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTRE.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.68 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 8.56 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTRE.L и VPN.L
Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -26.92% | -72.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -16.33% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -26.71% | -72.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -16.33% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -11.30% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.12% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE.L и VPN.L
Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) составляет 4.60%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.44% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 16.91% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 23.19% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10,595.22% | 21.36% | +10,573.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10,595.22% | 21.36% | +10,573.86% |
Сравнение комиссий DTRE.L и VPN.L
DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE.L и VPN.L
Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.60% | 2.74% | 242.43% | 219.96% | 116.67% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE.L and VPN.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор