PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLGX с FSBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLGX с FSBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTLGX (Wilshire Large Company Growth Portfolio) and FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DTLGX returned 16.94%/yr vs 22.78%/yr for FSBDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DTLGX charges 1.30%/yr vs 0.00%/yr for FSBDX.

Доходность

Сравнение доходности DTLGX и FSBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLGX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у FSBDX с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции DTLGX уступали акциям FSBDX по среднегодовой доходности: 16.94% против 22.78% соответственно.

DTLGX

1 день
-0.50%
1 месяц
6.68%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.11%
1 год
29.85%
3 года*
27.66%
5 лет*
14.79%
10 лет*
16.94%

FSBDX

1 день
0.88%
1 месяц
9.67%
С начала года
19.45%
6 месяцев
20.73%
1 год
46.29%
3 года*
33.31%
5 лет*
17.95%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLGX и FSBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		9.70%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		19.45%20.31%39.76%57.42%-37.20%22.53%62.77%33.24%4.53%35.27%

Correlation

The correlation between DTLGX and FSBDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.96

The correlation between DTLGX and FSBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с DTLVXDTLGX с VOODTLGX с WLCTXDTLGX с WIORXDTLGX с DTSGXDTLGX с DTSVX
Часто сравнивают с FSBDX:
FSBDX с FBGRXFSBDX с VGTFSBDX с FATEXFSBDX с QQQFSBDX с FSPGXFSBDX с VONGFSBDX с FSELX

Доходность на риск

DTLGX vs. FSBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSBDX
Ранг доходности на риск FSBDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLGX c FSBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLGXFSBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.74

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.50

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.85

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

16.19

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLGX vs. FSBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLGX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа FSBDX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLGX и FSBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLGXFSBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.74

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.90

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DTLGX и FSBDX

Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FSBDX в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и FSBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLGXFSBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-42.25%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-12.41%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-27.09%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-42.25%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-42.25%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-7.24%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.94%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLGX и FSBDX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLGXFSBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.22%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.99%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.43%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

24.78%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

23.51%

-2.21%

Сравнение комиссий DTLGX и FSBDX

DTLGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSBDX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLGX и FSBDX

Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.62%, что больше доходности FSBDX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		23.62%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		3.13%3.73%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%10.80%1.41%13.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DTLGX and FSBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSBDX has higher volatility (4.22%) compared to DTLGX (3.79%). In terms of maximum drawdown, DTLGX dropped -56.57% vs FSBDX's -42.25%.

FSBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLGX и FSBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор