Сравнение DTLA.L с AGGH
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. DTLA.L is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, DTLA.L returned -1.20%/yr vs 4.99%/yr for AGGH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.70%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLA.L и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -24.26% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.70% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and AGGH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between DTLA.L and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. AGGH — Ранг доходности на риск
DTLA.L
AGGH
Сравнение DTLA.L c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.56 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.30 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и AGGH
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -13.26% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -3.10% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -8.67% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -1.36% | -39.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -4.43% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.09% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и AGGH
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.67% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 3.40% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 6.93% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 8.44% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 8.44% | +6.35% |
Сравнение комиссий DTLA.L и AGGH
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и AGGH
DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and AGGH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор