PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с WTAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTH returned 19.29%/yr vs 34.57%/yr for WTAI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTH charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности DTH и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.68%.

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
1.30%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.49%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.27%

WTAI

1 день
4.99%
1 месяц
15.26%
С начала года
59.68%
6 месяцев
64.12%
1 год
109.02%
3 года*
34.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.71%42.37%2.31%15.03%-1.74%1.96%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		59.68%34.83%6.53%46.32%-42.27%-1.93%

Correlation

The correlation between DTH and WTAI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.51

The correlation between DTH and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и WTAI

Секторы
DTH
WTAI

Финансовые услуги

21.1%
3.8%

Промышленность

13.0%
5.6%

Коммунальные услуги

10.7%
0.9%

Энергетика

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.4%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.0%
7.2%

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.3%

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

1.3%
71.6%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
WTAI
3.8%

Промышленность

DTH
13.0%
WTAI
5.6%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
WTAI
0.9%

Энергетика

DTH
9.0%
WTAI

-

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
WTAI
0.4%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
WTAI

-

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
WTAI
7.2%

Недвижимость

DTH
5.2%
WTAI

-

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
WTAI
8.3%

Здравоохранение

DTH
3.4%
WTAI

-

Технологии

DTH
1.3%
WTAI
71.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

DTH vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.52

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.85

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

7.11

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

21.77

-11.29

DTH vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и WTAI

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-45.96%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-15.42%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-31.83%

+19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.98%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-19.75%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.03%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и WTAI

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.33%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

15.79%

-11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

26.27%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

31.22%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

31.48%

-16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

31.48%

-14.43%

Сравнение комиссий DTH и WTAI

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и WTAI

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности WTAI в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.13%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTH and WTAI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (15.79%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs WTAI's -45.96%.

On 3-year performance, WTAI leads with 34.57% vs 19.29% for DTH. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 34.57% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.13% for WTAI.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WTAI is Technology Equities. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.45% for WTAI.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор