PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTE.DE с MRK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DTE.DE returned 11.03%/yr vs 11.23%/yr for MRK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTE.DE торгуется в EUR, в то время как MRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE.DE имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции MRK немного впереди с 11.23%.

DTE.DE

1 день
2.09%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.71%
6 месяцев
9.14%
1 год
-4.85%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.03%

MRK

1 день
-1.34%
1 месяц
5.90%
С начала года
15.69%
6 месяцев
22.38%
1 год
50.76%
3 года*
3.43%
5 лет*
13.84%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE.DE и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		5.71%-1.45%37.51%20.34%18.68%12.88%6.85%2.95%4.96%-6.37%
MRK
Merck & Co., Inc.		15.69%-3.24%-0.07%-2.02%58.68%9.37%-14.85%25.03%46.52%-13.59%

Correlation

The correlation between DTE.DE and MRK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

DTE.DE vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTE.DEMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.90

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.81

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

4.32

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.47

-12.03

DTE.DE vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и MRK

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -40.59%, что меньше максимальной просадки MRK в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTE.DEMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.59%

-57.34%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.96%

-11.88%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-45.77%

+21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-45.77%

+21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.88%

-45.77%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-12.02%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-15.45%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

4.46%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и MRK

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 7.81%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTE.DEMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

9.63%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

18.50%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

27.02%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

24.58%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

23.95%

-4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE.DE и MRK

Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности MRK в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.53%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%4.01%4.80%4.39%4.05%3.36%3.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE.DE и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DTE.DE значения в EUR, MRK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DTE.DE and MRK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор