Сравнение DTE.DE с JNJ
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 9.83%/yr for JNJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции DTE.DE превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.83% соответственно.
DTE.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.53%
JNJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 52.20%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам DTE.DE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.88% | -1.45% | 37.51% | 20.35% | 18.67% | 12.92% | 12.45% | 2.95% | 5.00% | -6.37% |
JNJ Johnson & Johnson | 15.52% | 29.98% | 1.47% | -11.32% | 12.54% | 19.77% | 1.69% | 18.85% | -0.68% | 9.13% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and JNJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
DTE.DE
JNJ
Сравнение DTE.DE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE.DE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.49 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.12 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 3.06 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и JNJ
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -27.10% | -64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -11.68% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -18.03% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -20.88% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -25.51% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -4.43% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.14% | -7.02% | -55.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 3.71% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и JNJ
Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 6.31% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.31% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 12.91% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 17.20% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.64% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 19.39% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и JNJ
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and JNJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор