PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTDRX с FYTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).

DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTDRX и FYTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		-1.26%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.49%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.

DTDRX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
19.48%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

FYTKX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.73%
1 год
8.37%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с DFEOXDTDRX с DFFVXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с PDDDXFYTKX с AAAMXFYTKX с FHNDX

Сравнение комиссий DTDRX и FYTKX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.

FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DTDRX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXFYTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.80

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.51

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.39

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.88

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYTKX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между DTDRX и FYTKX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и FYTKX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FYTKX в 3.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.56%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.48%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и FYTKX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и FYTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDRXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-15.80%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-3.67%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-15.80%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.55%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-2.92%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.89%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и FYTKX

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDRXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.43%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

3.27%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

4.85%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

5.26%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

4.73%

+14.60%