PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с FRQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTDRX с FRQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) and FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DTDRX returned 11.32%/yr vs 2.49%/yr for FRQAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTDRX charges 0.22%/yr vs 0.71%/yr for FRQAX.

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и FRQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у FRQAX с доходностью 3.69%.

DTDRX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.23%
1 год
27.15%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

FRQAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.97%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.95%
1 год
9.39%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.49%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTDRX и FRQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		11.64%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		3.69%9.54%4.21%8.24%-12.60%3.56%9.32%

Correlation

The correlation between DTDRX and FRQAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.75

The correlation between DTDRX and FRQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVXDTDRX с DFSTX
Часто сравнивают с FRQAX:
FRQAX с FAXEXFRQAX с PHTJXFRQAX с PHTUXFRQAX с FFFZXFRQAX с FHKDXFRQAX с SWORXFRQAX с FFFCX

Доходность на риск

DTDRX vs. FRQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRQAX
Ранг доходности на риск FRQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c FRQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXFRQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.38

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.49

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.86

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

12.17

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. FRQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и FRQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXFRQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и FRQAX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки FRQAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и FRQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDRXFRQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-38.22%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-3.46%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-5.27%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-17.24%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.26%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.57%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.81%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и FRQAX

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDRXFRQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.68%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

3.42%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

4.16%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

5.56%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

5.33%

+13.84%

Сравнение комиссий DTDRX и FRQAX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRQAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и FRQAX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FRQAX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.38%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		2.83%2.72%2.71%2.46%4.74%5.76%3.26%2.93%5.33%16.05%2.18%3.81%

Часто задаваемые вопросы

DTDRX and FRQAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTDRX has higher volatility (3.16%) compared to FRQAX (1.68%). In terms of maximum drawdown, DTDRX dropped -33.33% vs FRQAX's -38.22%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTDRX и FRQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор