PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с FOTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTDRX с FOTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).

DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и FOTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTDRX и FOTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		-1.26%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.41%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.41%.

DTDRX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
19.48%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

FOTKX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с DFEOXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFFVXDTDRX с DFIVX
Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с TCLTXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEX

Сравнение комиссий DTDRX и FOTKX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.

FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DTDRX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXFOTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.77

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.46

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.42

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.71

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. FOTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOTKX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и FOTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXFOTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между DTDRX и FOTKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и FOTKX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FOTKX в 5.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.56%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.22%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и FOTKX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и FOTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDRXFOTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-18.29%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-4.03%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-18.29%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.84%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.62%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.00%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и FOTKX

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDRXFOTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.62%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

3.59%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

5.56%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

6.33%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

6.42%

+12.91%