PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с CEMR.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 10.55%/yr for CEMR.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTCR торгуется в USD, в то время как CEMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 7.45%.

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
5.06%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
76.02%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

CEMR.DE

1 день
1.81%
1 месяц
3.74%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.73%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.45%43.66%13.16%16.33%-19.98%12.49%16.15%

Correlation

The correlation between DTCR and CEMR.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

DTCR vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCRCEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.08

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.67

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

1.52

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

5.40

+12.00

DTCR vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTCR и CEMR.DE

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRCEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-35.49%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-13.54%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-14.59%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-35.49%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.63%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-7.39%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.82%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и CEMR.DE

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRCEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.46%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

16.51%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

19.13%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

19.16%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.40%

+3.66%

Сравнение комиссий DTCR и CEMR.DE

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и CEMR.DE

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and CEMR.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

DTCR is categorized as REIT, while CEMR.DE is Momentum. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор