PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTIX с DREVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTIX (BNY Mellon Short Term Income Fund) and DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) are both mutual funds - DSTIX is a Short-Term Bond fund managed by BNY Mellon, while DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DSTIX returned 2.09%/yr vs 15.88%/yr for DREVX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DSTIX charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for DREVX.

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции DSTIX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 2.09% против 15.88% соответственно.

DSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.16%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.09%

DREVX

1 день
0.24%
1 месяц
4.10%
С начала года
7.62%
6 месяцев
8.48%
1 год
23.31%
3 года*
22.14%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTIX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		0.77%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		7.62%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Correlation

The correlation between DSTIX and DREVX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1992 г.

-0.01

The correlation between DSTIX and DREVX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DBMYXDSTIX с DNLAXDSTIX с DISSXDSTIX с DRGVXDSTIX с DTGRXDSTIX с DRRIX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Доходность на риск

DSTIX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXDREVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.80

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.49

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.10

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.84

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREVX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.38

+1.01

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и DREVX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и DREVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTIXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-54.68%

+45.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-11.41%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.73%

-22.52%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-24.69%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-32.25%

+23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-13.01%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.70%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и DREVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) составляет 0.64%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTIXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

3.08%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

10.08%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

13.33%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

18.67%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

18.94%

-16.62%

Сравнение комиссий DSTIX и DREVX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и DREVX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности DREVX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.83%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.62%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%

Часто задаваемые вопросы

DSTIX and DREVX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREVX has higher volatility (3.08%) compared to DSTIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, DSTIX dropped -8.77% vs DREVX's -54.68%.

DSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTIX и DREVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор