PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTIX с DNLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSTIX (BNY Mellon Short Term Income Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - DSTIX is a Short-Term Bond fund managed by BNY Mellon, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DSTIX returned 2.08%/yr vs 10.00%/yr for DNLDX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DSTIX charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции DSTIX уступали акциям DNLDX по среднегодовой доходности: 2.08% против 10.00% соответственно.

DSTIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.84%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.12%
10 лет*
2.08%

DNLDX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.64%
1 год
21.35%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTIX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		0.67%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.62%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between DSTIX and DNLDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1992 г.

-0.00

The correlation between DSTIX and DNLDX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DBMYXDSTIX с DNLAXDSTIX с DRGVXDSTIX с DISSXDSTIX с DTGRXDSTIX с PEOPX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

DSTIX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.60

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.34

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.88

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

10.82

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXDNLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.55

+0.84

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и DNLDX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTIXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-63.69%

+54.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-7.29%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.73%

-20.42%

+18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-23.42%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-42.23%

+33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.09%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-9.63%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.94%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и DNLDX

Текущая волатильность для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) составляет 0.61%, в то время как у BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTIXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.34%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

9.53%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

13.10%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

18.48%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

19.51%

-17.19%

Сравнение комиссий DSTIX и DNLDX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и DNLDX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности DNLDX в 13.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.46%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.63%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%

Часто задаваемые вопросы

DSTIX and DNLDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (3.34%) compared to DSTIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, DSTIX dropped -8.77% vs DNLDX's -63.69%.

DSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTIX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор