PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSSMX с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSSMX с MUC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSSMX (DFA Selective State Municipal Bond Portfolio) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, DSSMX returned 0.64%/yr vs -2.58%/yr for MUC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DSSMX charges 0.23%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности DSSMX и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSSMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 4.64%.

DSSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.06%
3 года*
3.11%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

MUC

1 день
0.56%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.03%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSSMX и MUC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSSMX
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio		1.27%3.40%2.08%3.47%-6.72%0.10%1.03%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		4.64%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%5.39%

Correlation

The correlation between DSSMX and MUC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с DSSMX:
DSSMX с HMOPDSSMX с JMUBDSSMX с MUBDSSMX с BATVXDSSMX с APUSXDSSMX с DISVXDSSMX с DNYMX
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с TSSIXMUC с VWALXMUC с MYNMUC с BBNMUC с VNJUXMUC с USMSX

Доходность на риск

DSSMX vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSSMX
Ранг доходности на риск DSSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSSMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSSMX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSSMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSSMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSSMX c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSSMXMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.37

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.08
2.17

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.21

1.27

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.70

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

6.89

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSSMX vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSSMX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа MUC равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSSMX и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSSMXMUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.37

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.23

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DSSMX и MUC

Максимальная просадка DSSMX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSSMX и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSSMXMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-48.97%

+38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-6.53%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.57%

-14.51%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.89%

-38.29%

+27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-16.03%

+15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-9.90%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.61%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DSSMX и MUC

Текущая волатильность для DFA Selective State Municipal Bond Portfolio (DSSMX) составляет 0.50%, в то время как у BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что DSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSSMXMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

2.40%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

6.26%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

8.07%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

11.50%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

11.89%

-9.56%

Сравнение комиссий DSSMX и MUC

DSSMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSSMX и MUC

Дивидендная доходность DSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MUC в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSSMX
DFA Selective State Municipal Bond Portfolio		2.80%2.37%2.39%1.47%0.92%0.60%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.93%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%

Часто задаваемые вопросы

DSSMX and MUC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUC has higher volatility (2.40%) compared to DSSMX (0.50%). In terms of maximum drawdown, DSSMX dropped -10.89% vs MUC's -48.97%.

DSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSSMX и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор