PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с DRMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPIX с DRMBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and DRMBX (BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund) are both mutual funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DRMBX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DSPIX returned 15.21%/yr vs 2.04%/yr for DRMBX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for DRMBX.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и DRMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у DRMBX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции DSPIX превзошли акции DRMBX по среднегодовой доходности: 15.21% против 2.04% соответственно.

DSPIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.45%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%

DRMBX

1 день
0.00%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.59%
1 год
7.51%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPIX и DRMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		9.69%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		2.12%4.47%2.37%5.93%-9.77%1.26%4.86%8.34%0.74%5.62%

Correlation

The correlation between DSPIX and DRMBX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 1994 г.

-0.03

The correlation between DSPIX and DRMBX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD
Часто сравнивают с DRMBX:
DRMBX с DREVXDRMBX с MPBFXDRMBX с DRRIXDRMBX с DNLDXDRMBX с DBMYXDRMBX с PEOPXDRMBX с DNLAX

Доходность на риск

DSPIX vs. DRMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DRMBX
Ранг доходности на риск DRMBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMBX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c DRMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPIXDRMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.68

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.27

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.70

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.75

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

10.09

+3.44

DSPIX vs. DRMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRMBX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и DRMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и DRMBX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки DRMBX в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и DRMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPIXDRMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-14.48%

-40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.81%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-6.26%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-14.48%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-14.48%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-1.98%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.76%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и DRMBX

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPIXDRMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

0.79%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

2.15%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

2.88%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

4.00%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

4.04%

+14.04%

Сравнение комиссий DSPIX и DRMBX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRMBX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и DRMBX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.85%, что больше доходности DRMBX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		3.39%4.30%3.02%2.30%2.06%1.93%2.37%3.30%2.95%3.07%3.24%3.47%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		30.85%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DSPIX and DRMBX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSPIX has higher volatility (4.66%) compared to DRMBX (0.79%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs DRMBX's -14.48%.

DRMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPIX и DRMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор