Сравнение DSPIX с DRCAX
DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and DRCAX (BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund) are both mutual funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DRCAX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DSPIX returned 15.05%/yr vs 1.50%/yr for DRCAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for DRCAX.
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и DRCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSPIX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у DRCAX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции DSPIX превзошли акции DRCAX по среднегодовой доходности: 15.05% против 1.50% соответственно.
DSPIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.05%
DRCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам DSPIX и DRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 8.12% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
DRCAX BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund | 1.69% | 3.90% | 1.98% | 5.53% | -10.78% | 1.55% | 4.09% | 7.57% | 0.16% | 5.59% |
Correlation
The correlation between DSPIX and DRCAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1993 г. | -0.03 |
The correlation between DSPIX and DRCAX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPIX vs. DRCAX — Ранг доходности на риск
DSPIX
DRCAX
Сравнение DSPIX c DRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund (DRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSPIX | DRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.26 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 7.62 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и DRCAX
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки DRCAX в -18.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и DRCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPIX | DRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -18.57% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -2.92% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -6.35% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -15.74% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -15.74% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -0.42% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -2.90% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.86% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и DRCAX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund (DRCAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPIX | DRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 0.70% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 2.16% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 2.89% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 4.11% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 4.08% | +13.97% |
Сравнение комиссий DSPIX и DRCAX
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRCAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и DRCAX
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.30%, что больше доходности DRCAX в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCAX BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund | 2.93% | 3.84% | 2.77% | 2.20% | 2.29% | 2.20% | 2.78% | 3.68% | 3.71% | 3.91% | 3.53% | 3.52% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 31.30% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
DSPIX and DRCAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSPIX has higher volatility (4.88%) compared to DRCAX (0.70%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs DRCAX's -18.57%.
DRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSPIX и DRCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор