PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund (DRCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks as high a level of current income, exempt from federal and California state income taxes, as is consistent with the preservation of capital. The fund normally invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in municipal bonds that provide income exempt from federal and California state income taxes and the federal alternative minimum tax. It invests at least 80% of its assets in municipal bonds rated, at the time of purchase, investment grade (i.e., Baa/BBB or higher) or the unrated equivalent as determined by the adviser.

ISIN
US05587E3071
CUSIP
05587E307
Эмитент
BNY Mellon
Дата выпуска
25 июл. 1983 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DRCAX:
DRCAX с DFSMXDRCAX с BATVXDRCAX с DAGVXDRCAX с DREVXDRCAX с FSMUXDRCAX с DTGRXDRCAX с FHMIXDRCAX с ATOIXDRCAX с DFCMXDRCAX с NPV

Доходность

График доходности DRCAX

BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund (DRCAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции DRCAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,023.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund (DRCAX) показал доход в 1.61% с начала года и 6.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRCAX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund

1 день
0.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.80%
1 год
6.96%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.59%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DRCAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июл. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DRCAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 28 сент. 1983 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 31 мая 1984 г. с доходностью -6.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.62%1.48%-2.16%1.07%0.48%0.15%1.61%
20250.36%1.26%-1.46%-0.49%-0.57%0.47%-0.73%0.73%3.00%1.38%0.08%-0.11%3.90%
2024-0.08%0.06%-0.15%-1.19%0.10%1.28%0.82%0.61%1.09%-1.29%1.67%-0.90%1.98%
20232.97%-2.38%1.89%0.05%-0.80%0.90%0.23%-1.35%-2.89%-1.96%6.64%2.49%5.53%
2022-2.91%-0.70%-3.23%-3.29%1.12%-2.42%2.78%-2.18%-4.05%-1.02%4.98%-0.02%-10.78%
20210.53%-1.96%0.63%1.08%0.32%0.36%0.86%-0.38%-0.92%-0.14%1.07%0.14%1.55%

Метрики бенчмарка

BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.76%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 1983.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.85%) than losses (4.85%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.76%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
14.85%
Участие в снижении
4.85%

Комиссия

Комиссия DRCAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DRCAX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск DRCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund (DRCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DRCAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.24

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.07

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.93

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

13.52

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.52$0.37$0.30$0.30$0.33$0.42$0.55$0.54$0.59$0.52$0.54

Дивидендный доход

2.93%3.84%2.77%2.20%2.29%2.20%2.78%3.68%3.71%3.91%3.53%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.17
2025$0.07$0.06$0.06$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.52
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.07$0.37
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.30
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30
2021$0.00$0.00$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 18.57%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 881 торговую сессию.

Текущая просадка BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Black Monday1987
-18.57%окт. 1987 г.
7mo 17d3y 5mo
4y 1moмарт 1987 г. - апр. 1991 г.
Медвежий рынок2022
-15.74%окт. 2022 г.
1y 2mo3y 2mo
4y 5moавг. 2021 г. - янв. 2026 г.
Финансовый кризис2007–2009
-12.38%окт. 2008 г.
8mo 26d7mo 5d
1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г.
Коррекция 1994 года1994
-11.82%нояб. 1994 г.
9mo 23d6mo 11d
1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г.
Обвал COVID2020
-11.24%март 2020 г.
10d8mo 15d
8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г.

Показатели просадок

DRCAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.57%

-56.78%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-9.10%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-18.90%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-25.43%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.74%

-33.92%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.74%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-10.72%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.97%

-1.11%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DRCAX

Добавьте BNY MellonCalifornia AMT-Free Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DRCAX