Сравнение DSMLX с TSDOX
DSMLX (Touchstone Large Company Growth Fund) and TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) are both mutual funds - DSMLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone, while TSDOX is a Ultrashort Bond fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, DSMLX returned 5.66%/yr vs 2.65%/yr for TSDOX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DSMLX charges 0.72%/yr vs 0.69%/yr for TSDOX.
Доходность
Сравнение доходности DSMLX и TSDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMLX показывает доходность -62.38%, что значительно ниже, чем у TSDOX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции DSMLX превзошли акции TSDOX по среднегодовой доходности: 5.66% против 2.65% соответственно.
DSMLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -62.38%
- 6 месяцев
- -62.38%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- 5.66%
TSDOX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам DSMLX и TSDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMLX Touchstone Large Company Growth Fund | -62.38% | 15.30% | 29.59% | 33.52% | -26.41% | 21.16% | 29.19% | 47.62% | -5.04% | 38.60% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 1.79% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
Correlation
The correlation between DSMLX and TSDOX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2009 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMLX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск
DSMLX
TSDOX
Сравнение DSMLX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSMLX | TSDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 3.21 | -2.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 19.17 | -20.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 59.86 | -61.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSMLX и TSDOX
Максимальная просадка DSMLX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMLX и TSDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMLX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -5.27% | -59.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.61% | -0.22% | -64.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.61% | -0.32% | -64.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -1.50% | -63.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | -5.27% | -59.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.61% | 0.00% | -64.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -0.18% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.42% | 0.07% | +32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMLX и TSDOX
Текущая волатильность для Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) составляет 0.00%, в то время как у Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что DSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMLX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.43% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.39% | 1.09% | +88.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.54% | 1.48% | +61.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 1.38% | +35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 1.33% | +28.75% |
Сравнение комиссий DSMLX и TSDOX
DSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TSDOX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMLX и TSDOX
Дивидендная доходность DSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности TSDOX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMLX Touchstone Large Company Growth Fund | 11.74% | 4.42% | 2.77% | 4.18% | 3.43% | 20.86% | 13.17% | 14.28% | 7.73% | 2.90% | 3.70% | 1.68% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.26% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
DSMLX and TSDOX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDOX has higher volatility (0.43%) compared to DSMLX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DSMLX dropped -64.61% vs TSDOX's -5.27%.
TSDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSMLX и TSDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор