PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMLX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMLX с GQEPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DSMLX (Touchstone Large Company Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSMLX returned -9.64%/yr vs 10.21%/yr for GQEPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMLX charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности DSMLX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMLX показывает доходность -62.38%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 6.34%.

DSMLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-62.38%
6 месяцев
-62.70%
1 год
-59.22%
3 года*
-13.19%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
5.23%

GQEPX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.29%
1 год
5.44%
3 года*
13.33%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMLX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSMLX
Touchstone Large Company Growth Fund		-62.38%15.30%29.59%33.52%-26.41%21.16%29.19%47.62%-11.26%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.34%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between DSMLX and GQEPX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.72

The correlation between DSMLX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Company Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DSMLX:
DSMLX с MRFOXDSMLX с SAGWXDSMLX с RYGRXDSMLX с MEIFXDSMLX с FCGSXDSMLX с BBLIXDSMLX с FSPGX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

DSMLX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMLX
Ранг доходности на риск DSMLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMLX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMLX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMLXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.57

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
0.88

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.10

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.84

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

1.87

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMLX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMLX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMLX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMLXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.57

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.65

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.71

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DSMLX и GQEPX

Максимальная просадка DSMLX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMLX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMLXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-28.45%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.61%

-6.77%

-57.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.61%

-18.97%

-45.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-20.49%

-44.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.61%

-9.23%

-55.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-5.82%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.90%

3.04%

+25.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMLX и GQEPX

Текущая волатильность для Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) составляет 0.00%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMLXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.72%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.51%

7.69%

+81.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.20%

10.09%

+52.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.43%

15.86%

+20.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

18.72%

+11.40%

Сравнение комиссий DSMLX и GQEPX

DSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMLX и GQEPX

Дивидендная доходность DSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMLX
Touchstone Large Company Growth Fund		11.74%4.42%2.77%4.18%3.43%20.86%13.17%14.28%7.73%2.90%3.70%1.68%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMLX and GQEPX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to DSMLX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DSMLX dropped -64.61% vs GQEPX's -28.45%.

GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMLX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор