Сравнение DSMDX с BQMGX
DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSMDX returned 8.59%/yr vs 2.93%/yr for BQMGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMDX charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности DSMDX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMDX показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%.
DSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 40.81%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам DSMDX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 19.85% | 9.83% | 26.45% | 20.71% | -31.46% | 17.96% | 74.27% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 37.87% |
Correlation
The correlation between DSMDX and BQMGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between DSMDX and BQMGX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMDX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
DSMDX
BQMGX
Сравнение DSMDX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMDX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.28 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | -0.66 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMDX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.27 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DSMDX и BQMGX
Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMDX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -36.05% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.62% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.05% | -18.72% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -25.92% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -8.96% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -5.87% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.90% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMDX и BQMGX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMDX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 3.38% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 9.13% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 12.19% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 16.83% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 17.98% | +8.00% |
Сравнение комиссий DSMDX и BQMGX
DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMDX и BQMGX
Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BQMGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 0.34% | 0.41% | 0.33% | 0.00% | 3.72% | 7.93% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSMDX and BQMGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMDX has higher volatility (8.62%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, DSMDX dropped -41.90% vs BQMGX's -36.05%.
DSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSMDX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор