PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, DSMC returned 27.29% vs 3.96% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и CSHP

2026 (YTD)20252024
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%-3.02%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between DSMC and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.02

The correlation between DSMC and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSMC и CSHP

Секторы
DSMC
CSHP

Технологии

21.5%

-

Потребительский циклический сектор

19.9%

-

Промышленность

17.8%

-

Энергетика

17.0%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Финансовые услуги

4.1%
0.1%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DSMC
21.5%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
CSHP

-

Промышленность

DSMC
17.8%
CSHP

-

Энергетика

DSMC
17.0%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
CSHP

-

Здравоохранение

DSMC
5.0%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
CSHP

-

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
CSHP
0.1%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
CSHP

-

Недвижимость

DSMC
0.4%
CSHP

-

Коммунальные услуги

DSMC

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с AVUVDSMC с VFLO
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

DSMC vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
11.91

-10.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
31.26

-28.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

7.44

-6.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

65.71

-63.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

432.16

-423.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

11.91

-10.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

10.75

-10.00

Просадки

Сравнение просадок DSMC и CSHP

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-0.08%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-0.06%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-0.00%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.01%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и CSHP

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.07%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

0.24%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

0.33%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

0.40%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

0.40%

+19.99%

Сравнение комиссий DSMC и CSHP

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и CSHP

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.40%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, DSMC leads with 27.29% vs 3.96% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSMC has performed better with a 27.29% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.13% for DSMC.

DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Distillate and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор