Сравнение DSL с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
DSL управляется DoubleLine. Фонд был запущен 26 апр. 2013 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DSL и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSL и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | -1.15% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.02% против 6.88% соответственно.
DSL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 6.02%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSL и PRCPX
DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
DSL vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
DSL
PRCPX
Сравнение DSL c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSL | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 3.49 | -3.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 5.55 | -5.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.93 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.86 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 22.46 | -23.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSL | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.49 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.24 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.27 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.88 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между DSL и PRCPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и PRCPX
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.20% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок DSL и PRCPX
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSL | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -23.07% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -3.03% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -14.34% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -23.07% | -26.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -1.24% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -3.16% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 0.66% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и PRCPX
DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSL | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 1.24% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.48% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 4.12% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 4.79% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 5.45% | +14.62% |