Сравнение DSHGX с NALFX
DSHGX (DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DSHGX returned 12.87%/yr vs 10.87%/yr for NALFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSHGX charges 0.31%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.
Доходность
Сравнение доходности DSHGX и NALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSHGX показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции NALFX по среднегодовой доходности: 12.87% против 10.87% соответственно.
DSHGX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 12.87%
NALFX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам DSHGX и NALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 13.91% | 21.42% | 15.89% | 20.19% | -12.91% | 21.69% | 11.96% | 25.05% | -11.70% | 20.69% |
NALFX New Alternatives Fund | 18.65% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
Correlation
The correlation between DSHGX and NALFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between DSHGX and NALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSHGX vs. NALFX — Ранг доходности на риск
DSHGX
NALFX
Сравнение DSHGX c NALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSHGX | NALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.24 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 12.67 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSHGX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.16 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.18 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DSHGX и NALFX
Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и NALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSHGX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -59.67% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.53% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -24.52% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -38.03% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -42.35% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.50% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -14.84% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.52% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSHGX и NALFX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) составляет 3.51%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSHGX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.32% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 11.88% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 14.80% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 17.82% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 18.03% | -1.97% |
Сравнение комиссий DSHGX и NALFX
DSHGX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSHGX и NALFX
Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности NALFX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 2.81% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
NALFX New Alternatives Fund | 0.98% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
DSHGX and NALFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NALFX has higher volatility (5.32%) compared to DSHGX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DSHGX dropped -36.15% vs NALFX's -59.67%.
DSHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSHGX и NALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор