PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSHGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSHGX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DSHGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.54% соответственно.

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с BWBIXDSHGX с DFAWDSHGX с IWYDSHGX с DFIVXDSHGX с DFSTXDSHGX с MVGIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий DSHGX и ARTHX

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Доходность на риск

DSHGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSHGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.35

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.00

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.28

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

14.04

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSHGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSHGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.35

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между DSHGX и ARTHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и ARTHX

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и ARTHX

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSHGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-37.42%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-10.30%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-37.42%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-37.42%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-9.16%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-7.19%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.44%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и ARTHX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) составляет 5.56%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSHGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.09%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.40%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.18%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.54%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.50%

-1.45%