PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSEUX с ESMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSEUX с ESMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSEUX (DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE) and ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, DSEUX returned 7.48%/yr vs 8.05%/yr for ESMAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSEUX charges 0.61%/yr vs 1.48%/yr for ESMAX.

Доходность

Сравнение доходности DSEUX и ESMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSEUX показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у ESMAX с доходностью 15.63%.

DSEUX

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
12.83%
С начала года
14.08%
1 год
28.64%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

ESMAX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
8.61%
С начала года
15.63%
1 год
12.80%
3 года*
14.20%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSEUX и ESMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		14.08%29.25%-3.73%17.30%-17.38%18.40%10.73%23.17%-12.64%20.96%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		15.63%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%

Correlation

The correlation between DSEUX and ESMAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г.

0.68

Over the past year, the correlation between DSEUX and ESMAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE

Invesco EQV European Small Company Fund

Часто сравнивают с DSEUX:
DSEUX с PTSIXDSEUX с SPYDSEUX с AEDAXDSEUX с UEPIXDSEUX с DFCSXDSEUX с DSEEXDSEUX с CEE
Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с MAEFXESMAX с VEUESMAX с CMIUX

Доходность на риск

DSEUX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEUX
Ранг доходности на риск DSEUX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEUX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEUX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEUX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSEUXESMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.70

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.09

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.05

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

3.14

+8.34

DSEUX vs. ESMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEUX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ESMAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEUX и ESMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSEUX и ESMAX

Максимальная просадка DSEUX за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEUX и ESMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSEUXESMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-65.90%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-12.45%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-15.69%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-32.92%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.91%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-13.88%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.16%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEUX и ESMAX

Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) составляет 4.29%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DSEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSEUXESMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.33%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

15.88%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

18.81%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.56%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

14.65%

+2.32%

Сравнение комиссий DSEUX и ESMAX

DSEUX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEUX и ESMAX

Дивидендная доходность DSEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ESMAX в 30.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		4.13%4.72%6.88%5.40%4.30%2.14%1.87%3.04%9.19%5.71%0.00%0.00%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		30.32%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%

Часто задаваемые вопросы

DSEUX and ESMAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESMAX has higher volatility (6.33%) compared to DSEUX (4.29%). In terms of maximum drawdown, DSEUX dropped -36.27% vs ESMAX's -65.90%.

DSEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSEUX и ESMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор