Сравнение DSEEX с DLSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и DLSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и DLSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DSEEX превзошли акции DLSNX по среднегодовой доходности: 11.79% против 2.58% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и DLSNX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DLSNX в 0.70%.
Доходность на риск
DSEEX vs. DLSNX — Ранг доходности на риск
DSEEX
DLSNX
Сравнение DSEEX c DLSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | DLSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 3.00 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 4.68 | -4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.77 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 4.81 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 23.70 | -22.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.00 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.99 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и DLSNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и DLSNX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности DLSNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и DLSNX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки DLSNX в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и DLSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -86.56% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -0.83% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -4.91% | -36.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -86.56% | +44.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -83.15% | +74.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -50.18% | +41.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.17% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и DLSNX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 0.53% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 0.87% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 1.31% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 1.41% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 203.30% | -181.61% |