Сравнение DSCO с DFVE
DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) and DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DSCO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by DoubleLine, while DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. DSCO is actively managed, while DFVE is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DSCO charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DFVE.
Доходность
Сравнение доходности DSCO и DFVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSCO и DFVE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 10.59% |
Correlation
The correlation between DSCO and DFVE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCO vs. DFVE — Ранг доходности на риск
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFVE
Сравнение DSCO c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCO | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCO и DFVE
Максимальная просадка DSCO за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCO и DFVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCO | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -19.43% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.66% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCO и DFVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCO | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 12.58% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 15.35% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 15.35% | -12.92% |
Сравнение комиссий DSCO и DFVE
DSCO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCO и DFVE
Дивидендная доходность DSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности DFVE в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.36% | 1.52% | 1.53% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSCO and DFVE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DSCO.
DSCO has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.36% for DFVE.
DSCO is categorized as Mortgage Backed Securities, while DFVE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for DSCO and 0.20% for DFVE.
Подберите оптимальное распределение для DSCO и DFVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор