Сравнение DSCLX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | -2.02% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DSCLX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 0.25% соответственно.
DSCLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.94%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и PTSIX
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DSCLX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DSCLX
PTSIX
Сравнение DSCLX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.25 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.77 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.53 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 11.73 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.25 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и PTSIX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.45% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и PTSIX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -72.38% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.66% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -72.38% | +40.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -72.38% | +30.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -42.10% | +30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -25.01% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и PTSIX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.66% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.03% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.17% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 30.91% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 25.08% | -8.62% |