Сравнение DSCLX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 1.18% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.80% соответственно.
DSCLX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.29%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и KGIIX
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
DSCLX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
DSCLX
KGIIX
Сравнение DSCLX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 3.56 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 4.34 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.30 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 19.59 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.56 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.94 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и KGIIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и KGIIX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.34% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и KGIIX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -27.81% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.76% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -27.81% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -27.81% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -5.78% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.15% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.37% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и KGIIX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.35% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 10.93% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 13.41% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 13.21% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 12.75% | +3.74% |